Статьи с меткой ‘доходность’
Расчет Treynor ratio в Excel. Формирование инвестиционного портфеля
Treynor ratio (Коэффициент Трейнора) является лучшей оценкой, которая оценивает эффективность получения доходности по отношению к рыночному риску, и определен следующим уравнением.
Модель эффективного управления бизнесом (модель Дюпона / Dupont) в Excel. Практическое применение
ROE-RETURN ON EQUITY (Рентабельность Собственного Капитала) Dupont Model
Предлагаемая модель позволяет рассчитать несколько вариантов развития бизнеса (в зависимости от выбранной стратегии, цены, кредитной политики и пр. факторов), оценить последствия принимаемого решения (рентабельность, потребность в заемных средствах, прибыль ) и выбрать наиболее оптимальный сценарий.
Формирование инвестиционного портфеля на основе метода Sharpe index. Моделирование в Excel
Существует несколько методов управления портфелем, как правило, они делятся на два вида. Активное и пассивное управление портфелем. Активное управление портфелем состоит в поиске арбитражных возможностей для извлечения сверхприбыли из рынка. Придерживаясь этой стратегии управления, портфельный менеджер использует различные методы прогнозирования и анализа для поиска закономерностей рынка и извлечение дополнительный прибыли.
Формирование инвестиционного портфеля на основе Quasi-Sharpe model в Excel
Для эффективной работы на нестабильных фондовых рынках была предложена новая модель формирования инвестиционного портфеля, которая получила название модель Quasi-Sharpe. Эта модель основана на взаимосвязи доходности каждой ценной бумаги из всего множества N ценных бумаг с доходностью единичного портфеля их этих бумаг. В общих чертах модель «Квази- Шарпа» сильно походит на модель предложенную У.Шарпом, но есть некоторые отличия. Рассмотрим основные допущения модели «Квази- Шарпа»:
Страхование инвестиционного портфеля (снижение рисков) с помощью Black–Scholes Option model. Пример в Excel
Модель ценообразования опционов (Option Pricing Model, OPT) может быть эффективно использована для любых производных финансовых инструментов. Вывод формулы ценообразования опционов позволили на практике использовать их преимущества, об этом свидетельствует небывалый рост объема торгов по производным ценным бумагам. Модель Блэка- Шоулза основывается на следующих предположениях:
Расчет простых и сложных процентов в Excel. Стоимость инвестиций при начислении процентов
Рассчитаем сложные и простые проценты на примере:
Предположим, есть два брата, и у обоих на руках есть первоначальный капитал в размере 10000 рублей. Они решают сделать вклад на 20 лет, первый брат делает вклад на депозитный счет с простой процентной ставкой 9%, а второй делает вклад на счет со сложной процентной ставкой 8%. Начисление процентов происходит в конце каждого года. Итак имеем:
Расчет показателей рентабельности в Excel
Рентабельность производственной деятельности(окупаемость издержек) – отношение валовой (Ппр) или чистой прибыли (ЧП) к сумме затрат по реализованной продукции(Зрп): Rз=Прп/Зрп, или Rз=ЧП/Зрп
Рентабельность продаж (оборота) – отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг(Ппр) или чистой прибыли (ЧП) к сумме полученной выручки (В): Rз=Прп/В, или Rз=ЧП/В
Расчет влияния факторов на изменение суммы налога на доходы в Excel
Изменение суммы налога на доходы может произойти за счет увеличения или уменьшения размера доходов, подлежащих налогообложению, и изменения ставки налогообложения.