Статьи с меткой ‘инвестиции’

Страхование инвестиционного портфеля (снижение рисков) с помощью Black–Scholes Option model. Пример в Excel

Написано admin в Январь 14, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Страхование на растущем рынке

Модель ценообразования опционов (Option Pricing Model, OPT) может быть эффективно использована  для любых производных финансовых инструментов. Вывод формулы ценообразования опционов позволили на практике  использовать их преимущества, об этом свидетельствует небывалый рост объема торгов по производным ценным бумагам.  Модель Блэка- Шоулза основывается на следующих предположениях:

Расчет текущей стоимости инвестиций в Excel

Написано admin в Январь 7, 2012. Опубликовано в Инвестиционное проектирование

Метод чистой текущей стоимости при разовых инвестициях

Метод текущей стоимости состоит в следующем: 1. Определяется текущая стоимость затрат; 2. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений от проекта; 3. Текущая стоимость затрат сравнивается с текущей стоимостью доходов.

Расчет срока окупаемости инвестиций в Excel

Написано admin в Январь 4, 2012. Опубликовано в Инвестиционное проектирование

Для оценки эффективности инвестиций используют также срок их окупаемости. Он  может быть посчитан 2-мя способами, которые приведены ниже.

Сокращение затрат труда на производство продукции (снижение себестоимости/ увеличение прибыли) в расчёте на рубль инвестиций

Написано admin в Декабрь 30, 2011. Опубликовано в Инвестиционное проектирование

Для оценки эффективности инвестиций используют также показатель сокращения затрат труда  на производство продукции/увеличения прибыли в расчёте на рубль инвестиций.

Дополнительный выход продукции на рубль инвестиций. Расчет в Excel

Написано admin в Декабрь 26, 2011. Опубликовано в Инвестиционное проектирование

Для оценки эффективности инвестиций используют показатель дополнительного выхода продукции в расчете на рубль инвестиций.

Анализ источников финансирования инвестиционных проектов в Excel

Написано admin в Декабрь 8, 2011. Опубликовано в Инвестиционное проектирование

Цена кредитов банка равна годовой процентной его ставке. Учитывая, что проценты за пользование кредитами банка включаются в себестоимость продукции и уменьшают налогооблагаемую прибыль, цена этого ресурса меньше, чем уплачиваемый банку % (СП),  на уровень налогообложения (Кн):  Цкр = СП * (1-Кн)
Цена облигации предприятия равна величине уплачиваемых по ним процентов (P).   Если затраты по выплате данных процентов разреено относить на прибыль, то цена  этого источника финансирования также будет меньше на уовень налогообложения: Цобл = P * (1-Кн)

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем с помощью Omega ratio. Пример в Excel 2010

Написано admin в Ноябрь 7, 2011. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Показатель или коэффициент Omega является более комплексным показателем эффективности, нежели показатели Sharpe, Sortino и др. Одно из преимуществ данного коэффициента в том, что при помощи него можно сравнивать различные портфели как с нормальным законом распределения доходностей, так и отличные от него.

Omega ratio, так же как и Sortino ratio использует минимально допустимый и установленный инвестором уровень доходности. Омега показывает  на сколько будет удовлетворена эта минимальная доходность.  На рисунке ниже изображена функция распределения доходности этого портфеля.

Область G – является вероятностью получения доходности превышающей установленный уровень Х.

Область L – является зоной проигрыша.

Функция распределения доходностей

Войти

Новости

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты ЦБ РФ на 22.01.2019
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Use data from the cache