Статьи с меткой ‘офсет’

Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов

Написано admin в 17 мая, 2011. Опубликовано в Ценные бумаги

Наиболее типичны стратегии фьючерсных контрактов, основанные на ценных бумагах:

  • Продажа (покупка) фьючерсного контракта с одним сроком поставки и одновременная покупка (продажа) с другим сроком поставки. Основой этой стратегии является то, что цена фьючерсного контракта с разными сроками исполнения изменяется с разными темпами. Например: если цена контракта с ближайшим сроком поставки увеличивается быстрее, чем цена контракта с дальним сроком, то стратегия в этом случае состоит в том, чтобы купить контракт на ближайший срок и тут же продать его на дальнейший срок, а затем, когда цена на контракт с ближайшим сроком начнет расти и станет на ближайший срок больше, чем на дальний, продать контракт на ближайший и купить на дальний. В результате этой стратегии прирост выручки по контракту с ближайшим месяцем поставки перекроет убытки с дальним месяцем поставки.
  • Покупка (продажа) фьючерсного контракта на одной бирже и продажа (покупка) такого же фьючерсного контракта на другой бирже. Подразумевается, что оба контракта с одним и тем же активом и сроком исполнения. Данная стратегия основывается на том, что на различных биржах динамика цен различна. Например: цены на фьючерс в данном периоде на бирже А растут медленнее, чем на бирже Б. Тогда, одновременно купив фьючерс на бирже А и продав его на бирже Б, через некоторое время закрываем позиции и получаем чистую прибыль.

Войти

Новости

Полезное

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты ЦБ РФ на 01.08.2021
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Uses data directly from the website