Статьи с меткой ‘акции’

Форма расчёта эффективности акции стимулирования продаж в Excel

Написано admin в Февраль 16, 2012. Опубликовано в Управление маркетингом / Продажи

Форма представляет собой полностью сформированный и последовательный анализ по проведению рекламной акции. Анализ представлен в таблицах с подготовленными расчётными формулами.

Формирование инвестиционного портфеля на основе метода Sharpe index. Моделирование в Excel

Написано admin в Январь 16, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Моделирование портфеля

Существует несколько методов управления портфелем, как правило, они делятся на два вида.  Активное и пассивное управление портфелем. Активное управление портфелем состоит в поиске арбитражных возможностей для извлечения сверхприбыли из рынка. Придерживаясь этой стратегии управления, портфельный менеджер использует различные методы прогнозирования и анализа для поиска закономерностей рынка и извлечение дополнительный прибыли.

Моделирование доходности акций в Excel. Практический пример

Написано admin в Январь 16, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Моделирование в Excel

Характер изменения прошлых доходностей описывает функция распределения доходностей. Будем полагать, что в будущем изменение доходности ценной бумаги будет подчиняться этому распределению. Для проверки гипотезы о законе распределения доходностей используют два критерия: Хи-квадрат (критерий Пирсона) и критерий Колмогорова – Смирнова, которые показывают, соответствует ли распределение прошлых доходностей выбранному нами закону.

Страхование инвестиционного портфеля (снижение рисков) с помощью Black–Scholes Option model. Пример в Excel

Написано admin в Январь 14, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Страхование на растущем рынке

Модель ценообразования опционов (Option Pricing Model, OPT) может быть эффективно использована  для любых производных финансовых инструментов. Вывод формулы ценообразования опционов позволили на практике  использовать их преимущества, об этом свидетельствует небывалый рост объема торгов по производным ценным бумагам.  Модель Блэка- Шоулза основывается на следующих предположениях:

Управление капиталом с помощью моделирования Martingale в Excel

Написано admin в Январь 11, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Частоты просадок капитала

Управление капиталом представляет собой совокупность различных методов и подходов для определения оптимального лота (фракции) в текущей сделке. Объем текущей сделки зависит от различных условий. Правила для определения объема текущей сделки коротко представленные ниже.

Фрактальный анализ российского рынка ЦБ. Выбор акций на основе Hurst exponent в Excel

Написано admin в Январь 11, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Курс акций Аэрофлота

Для прогнозирования будущей доходности инвесторы используют различные прогностические модели. За мерой измерения риска часто принимают стандартное отклонение. Но, к сожалению, цены рыночных активов не описываются простыми моделями, и на настоящий момент не существует модели,  полностью описывающей фондовый рынок. Использование нормального распределения для описания доходностей акций не может описать такие эффекты рынка как «тяжелые хвосты» и высокие эксцессы.  Необходимо ввести более адекватные параметры отбора акций.

Прогнозирование в Excel с помощью quadratic regression model акций на фондовом рынке

Написано admin в Январь 7, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

В данной статье разберем прогнозирование с помощью модели квадратичной регрессии, эта модель так же называется полиноминальная модель второго порядка и  является одной из простейших криволинейных моделей. И общая формула, которой следующая:

Формула регрессии
Y- значение модели;
α,β,γ- параметры модели квадратичной регрессии.
Для примера с прогнозируем котировки акций МосЭнерго (MSNG), торгуемых на фондовой бирже ММВБ. Данные по котировкам можно экспортировать с сайта finam.ru. Экспортируем недельные котировки за год. Получилось 51 значение.

Котировки акций Мосэнерго

Прогнозирование цены акций на рынке ценных бумаг в Excel. Модель Moving Average

Написано admin в Январь 6, 2012. Опубликовано в Рынок ценных бумаг

Скользящее среднее или просто МА (Moving Average), является среднеарифметическим ценового ряда.  Общая формула скользящего среднего следующая:
Формула скользящего среднего
где:
МА – скользящее среднее;
n- период усреднения;
Х – значения цены акции.

Для прогнозирования цены акции на несколько периодов вперед воспользуемся формулой. Прогноз цены в следующем период будет равнять значения скользящего среднему в предыдущем периоде.

Формула прогноза
Спрогнозируем с помощью модели скользящего среднего стоимость акций компании Аэрофлот (AFLT). Для этого экспортируем котировки акции с сайта finam.ru за  половину 2009 года. Всего будет 20 значений.

Котировки ценных бумаг

Войти

Новости

Изменить "Кол-во"
Ежедневный курс иностранной валюты ЦБ РФ на 28.05.2017
ВалютаКол-воРубль RUB
Продажа (руб.)
Доллар США USD
Евро EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP
Use data from the cache